证券行业经过多年的高速发展，已经成为国民经济的重要的组成部分，对解决企业融资问题，优化资源配置起到了不可或缺的作用。但证券行业自身也经历了种种波折，从“327国债风波”到全行业综合治理，从2002-2005年连续四年的全行业亏损到2007年的全面繁荣，证券业的发展总是充满了坎坷。
本人作为一名在证券行业工作近十年的证券从业人员，经历了行业发展的波折，一直十分关心证券业的发展，希望能够对促进行业的发展建言献计。但是提出建议的前提是对行业进行深入的分析，而深入的分析需要以先进的理论作指导，因此近年来我在导师金哲松教授的指导下加强了经济理论特别是产业组织和规制经济理论的学习，广泛阅读了产业经济学、金融学、计量经济学等学科的专业书籍、杂志及相关文献，掌握了学科前沿的最新科研成果，为进行证券业的分析奠定了坚实的基础。同时一直关注证券行业研究的动态，及时了解相关信息，为本书的写作积累了大量素材。
在研究过程中，本人发现目前应用产业经济理论对证券业进行分析的文献较少，而且往往偏向于定性分析，缺乏以行业统计数据作支撑的定量分析，导致分析不够深入，因此萌发了以产业经济理论为基础综合分析证券业的想法。
过去研究最大的问题在于没有取得全面可靠的统计数据，因此在本书写作伊始，本人不仅搜集统计年鉴等公开资料，而且到中国证券业协会、中国证监会等监管机构了解行业信息，并通过WIND资讯获得了较为详实的行业数据，在此基础上，本书充分运用产业组织和规制经济理论，通过计量模型和案例分析等方法对中国证券业的市场结构、市场行为、市场绩效进行了深入分析，同时研究了证券业规制对产业组织的重大影响，借鉴美、英等国证券业规制经验和应对世界金融危机的措施，有针对性地提出了促进中国证券业发展的对策建议。
本书在研究过程中建立了中国证券业1992-2007年股票筹资额与GDP的时间序列数据模型，从实证分析的角度证明了我国证券业具有较强的外部绩效。本书还建立了中国证券业市场结构与绩效的面板数据模型，证明经营效率是决定证券公司绩效的重要因素，这一结论对相关理论及产业政策的完善具有一定的现实意义。
本书不仅采用CRn、HI指数衡量市场结构，还采用了基尼系数来分析中国证券业市场结构，不仅按收入、资产、利润等指标计算集中度，同时分承销业务、经纪业务等不同类别来计算有关指标，为全面系统地定量分析中国证券业奠定了基础。本书通过经纪业务佣金率、承销费用率对证券业的市场行为进行定量分析，同时还在搜集整理了大量案例的基础上进行了深入的案例分析，解决了目前对中国证券业市场行为的研究缺乏定量分析和案例分析的问题，相关结论具有一定的实践意义。
由于时间仓促，对相关问题还有待于进一步深入研究，错误和疏漏之处在所难免，希望各界朋友不吝赐教，共同推进中国证券业的研究。
